VWAPは「今日、みんなが平均いくらで売買したか」を一本の線にしたもの。
デイトレだと、ここが“重心”になることが多い。
目次
この記事でわかること
- VWAPの意味（なぜ効きやすいか）
- 基本の読み方（上/下でバイアスが変わる）
- 実践テンプレ3パターン
- アンカーVWAPと出来高分析の組み合わせ
先に結論：VWAPは「偏り」を見る線
- 価格がVWAPより上：買いが優勢になりやすい
- 価格がVWAPより下：売りが優勢になりやすい
- ただしレンジ日は「平均回帰」で使う（押し引きが逆になる）
関連：VWAPは「出来高」を扱う。再現できる環境があると武器になる。
→ 出来高・検証テンプレ（玄人）
VWAPとは？（超ざっくり）
VWAP（Volume Weighted Average Price）は、出来高で重み付けした平均価格。
参加者の平均コストに近いので、意識されやすい。
実践テンプレ①：トレンド日（押し目としてVWAP）
- 前提：上昇/下降の流れがある（環境認識）
- 価格がVWAPの上にいるなら、VWAP付近の押し目を待つ
- 反応（下ヒゲ/出来高/短期足の切り返し）で入る
環境認識の整理はここ。
→ 相場環境認識
実践テンプレ②：VWAP奪還（リクレイム）
一度VWAPの下にいた価格が、出来高を伴ってVWAPを上抜ける。
その後、VWAPが支持に変わるならロングが組みやすい。
実践テンプレ③：レンジ日（平均回帰としてVWAP）
レンジ日は“重心に戻りやすい”。
VWAPから離れすぎた動きは、VWAPへ戻るトレードの対象になる。
ただし、トレンド日にこれをやると焼かれる。
だから「今日はレンジか？」の判断が先。
アンカーVWAP（重要な日から引く）
アンカーVWAPは、特定の起点（決算、ギャップ、重要高値/安値）からVWAPを引く考え方。
市場の平均コストが“切り替わった日”を基準にできる。
出来高分析と合わせると強い
VWAPは平均線。
でも「どこで売買が厚いか」は出来高で分かる。
よくあるミス
- VWAPだけで入る：反応（出来高/足）を待つ
- 薄い銘柄で使う：VWAPが機能しにくい
- トレンド日なのに平均回帰をやる：環境認識を先に
FAQ
Q. VWAPの上なら常に買い？
A. 常にじゃない。あくまでバイアス。エントリーは反応を待つ。
Q. ブレイクと相性は？
A. 相性いい。特に「VWAP奪還→リテスト支持」は形になりやすい。
→ ブレイクアウトの騙し回避
Q. スイングでも使える？
A. 使える。アンカーVWAPが向く。
まとめ
- VWAPは出来高加重の平均価格（重心）
- トレンド日は押し目、レンジ日は回帰で使う
- アンカーVWAPと出来高分析で精度が上がる
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