ストキャスティクスは、RSI、MACDと並ぶオシレーター系の代表的な指標です。
「買われすぎ・売られすぎ」を判断する点ではRSIと似ていますが、反応速度が異なります。
この記事では、ストキャスティクスの基本的な見方と、RSIとの違いを解説します。
なお、筆者自身はストキャスティクスを使っていません。
RSIで十分だと感じているためです。
しかし、多くのトレーダーが使っている指標なので、知識として押さえておく価値はあります。
【この記事でわかること】
- ストキャスティクスの基本的な見方
- RSIとの違い
- ファスト・スロー・フルの違い
- なぜ筆者が使っていないか
ストキャスティクスとは
ストキャスティクス（Stochastics）は、1950年代にジョージ・レーンが開発したオシレーター系のテクニカル指標です。
「一定期間の高値・安値の中で、現在の価格がどの位置にあるか」を数値化したものです。
0〜100の範囲で表され、一般的には：
- 80以上：買われすぎ
- 20以下：売られすぎ
とされています。
ストキャスティクスは、2本のライン「%K」と「%D」で構成されます。
%K（Fast %K） 一定期間の高値と安値の中で、現在の終値がどの位置にあるかを示す。
%D（Slow %K） %Kの移動平均。%Kを滑らかにしたもの。
ストキャスティクスの基本的な見方
ストキャスティクスの基本的な見方は、以下の通りです。
80以上 買われすぎの状態。
そろそろ調整が入る可能性がある。
20以下 売られすぎの状態。
反発する可能性がある。
%Kが%Dを上抜ける（ゴールデンクロス） 買いシグナル。
%Kが%Dを下抜ける（デッドクロス） 売りシグナル。
基本的な考え方はRSIと同じですが、反応速度が異なります。
ファスト・スロー・フルの違い
ストキャスティクスには、「ファスト」「スロー」「フル」の3種類があります。
ファスト・ストキャスティクス %Kと%Dを使う。反応が早いが、ダマシも多い。
スロー・ストキャスティクス %Dと%Dのさらに移動平均を使う。
反応は遅いが、ダマシが少ない。
フル・ストキャスティクス 期間設定を（例：期間14、%K3、%D3 など）自由に変えられる。
ファストとスローの中間。
一般的には、スロー・ストキャスティクスが最もよく使われます。
RSIとの違い
ストキャスティクスとRSIは、どちらも「買われすぎ・売られすぎ」を判断する指標ですが、以下の違いがあります。
計算方法の違い
- RSI：一定期間の値上がり幅と値下がり幅の比率
- ストキャスティクス：一定期間の高値・安値の中での現在位置
反応速度の違い
- RSI：比較的緩やか
- ストキャスティクス：より敏感に反応
レンジの上下限
- RSI：70/30が一般的
- ストキャスティクス：80/20が一般的
ストキャスティクスの方が、RSIよりも早くシグナルが出ますが、その分ダマシも多くなります。
ゴールデンクロス・デッドクロス
ストキャスティクスでは、%Kと%Dのクロスを売買シグナルとして使います。
ゴールデンクロス（買いシグナル） %Kが%Dを下から上に抜ける。
特に20以下でクロスすると信頼性が高い。
デッドクロス（売りシグナル） %Kが%Dを上から下に抜ける。
特に80以上でクロスすると信頼性が高い。
ただし、レンジ相場では頻繁にクロスが発生し、ダマシが多くなります。
なぜ筆者は使っていないか
ストキャスティクスは有名な指標ですが、筆者は使っていません。
理由は、RSIで十分だと感じているからです。
ストキャスティクスはRSIよりも敏感に反応しますが、その分ダマシも多くなります。
トレードでは、シグナルの数よりも、シグナルの質が重要です。
筆者の場合、RSIをスクリーニング条件として使い、銘柄を絞り込む段階で活用しています。
そこにストキャスティクスを追加しても、判断が複雑になるだけで、トレードの精度が上がるとは感じませんでした。
もちろん、ストキャスティクスを使いこなしているトレーダーもいます。
自分のトレードスタイルに合うかどうか、実際に試してみることが大切です。
まとめ：RSIとの違いを理解する
ストキャスティクスは、RSIと並ぶ有名なオシレーター系指標です。
この記事のポイントをおさらい
- ストキャスティクスは「現在価格が高値・安値のどこにあるか」を示す
- RSIよりも敏感に反応するが、ダマシも多い
- ファスト・スロー・フルの3種類があり、スローが最も一般的
- 筆者はRSIで十分だと感じ、使っていない
ストキャスティクスを使うかどうかは、個人のトレードスタイル次第です。
まずは、RSIとストキャスティクスの両方を試してみて、自分に合う方を選んでみてください。
コメント